Le nom "pèlerin" fait référence à celui qui voyage pour des raisons religieuses. Ces premiers pèlerins qui ont débarqué à Plymouth Rock le 11 décembre 1620, étaient à l'origine des résidents d'Angleterre, mais ils sont partis pour le Nouveau Monde afin qu'ils puissent avoir la liberté de pratiquer leur religion sans ingérence du roi.
Après la séparation de l'Angleterre de l'Église catholique romaine, le monarque régnant d'Angleterre est devenu le chef de la nouvelle Église d'Angleterre et avait autorité sur la doctrine et la pratique de l'Église. Les pèlerins faisaient partie d'un groupe connu sous le nom de Séparatistes, et ils n'étaient pas d'accord avec la structure et les croyances de l'Église d'Angleterre.
Les pèlerins sont partis pour le Nouveau Monde sur le célèbre navire connu sous le nom de Mayflower. À leur arrivée, ils ont rencontré des membres du peuple amérindien Wampanoag. Ces indigènes ont enseigné aux pèlerins comment planter et récolter de la nourriture, et les pèlerins ont célébré leur succès avec les indigènes en organisant la première célébration de Thanksgiving en 1621. Ce premier repas de Thanksgiving se composait de volaille sauvage rôtie de différentes sortes, de bar, de viande de cerf, de semoule de maïs et d'autres produits alimentaires.
Malgré le caractère festif de l'événement, il s'est produit après une période difficile pour les pèlerins. Seule la moitié de ceux qui sont venus sur le Mayflower étaient en vie pour le célébrer.
