Le premier Thanksgiving a eu lieu au début de l'automne 1621 à Plymouth Plantation dans le Massachusetts. Les 53 colons qui avaient survécu à des conditions difficiles ont célébré avec ce qu'ils ont appelé une fête des récoltes. Plus de 90 Indiens ont été invités à se joindre au festin de la dinde, du canard, du poisson, du gibier et du pain de maïs.
La fête durait plusieurs jours, et la tradition se répétait au moment des récoltes les années suivantes. L'événement ne s'appelait pas à l'origine Thanksgiving car pour les pèlerins, l'action de grâce était purement religieuse. Le premier jour d'action de grâce enregistré a eu lieu en 1623 en réponse à des précipitations bien nécessaires. C'est beaucoup plus tard que les deux événements ont été combinés à ce qui est maintenant connu sous le nom de Thanksgiving Day, dont le président Abraham Lincoln a fait un jour férié officiel en 1863.
Les colons de Plymouth ont noué des relations fructueuses avec les Indiens voisins qui leur ont enseigné des techniques agricoles. Ce succès était dû en partie à Squanto, un Indien local qui avait été kidnappé et emmené en Angleterre une décennie auparavant. Squanto a pu servir d'interprète entre les colons et les Indiens locaux.
Massasoit, chef des Wampanoags, a signé un traité d'alliance avec les Pèlerins. Les pèlerins fourniraient une aide à la défense contre une tribu voisine, et les Wampanoags fourniraient de la nourriture et enseigneraient aux pèlerins comment cultiver. C'est ce partenariat réussi, ainsi que le leadership du gouverneur de la colonie William Bradford, qui a conduit à la première fête des récoltes, ou action de grâces.
