Les buses à queue rousse construisent leurs nids en ramassant et en combinant des branches de 1/2 pouce d'épaisseur et de 2 à 3 pieds de long. Les buses à queue rousse construisent généralement des nids au sommet des arbres, à côté de leurs troncs, ou sur les corniches des falaises et les hautes structures artificielles.
Les couples de buse à queue rousse créent leurs nids au début de la saison de nidification, qui commence après le processus de parade nuptiale à la fin de l'hiver et au début du printemps. De nombreux couples de faucons rénovent d'anciens nids qu'ils ont construits les années précédentes ou qui ont été abandonnés par d'autres couples. Les faucons mâles et femelles participent à la construction des nids.
Les sites de nidification varient considérablement en fonction de l'habitat local. Les buses à queue rousse préfèrent construire leurs nids en hauteur, ce qui leur offre une bonne vue sur les terres environnantes. Dans les forêts, cela signifie que les buses à queue rousse nichent généralement au sommet des grands arbres. Dans les zones plus ouvertes, les faucons peuvent nicher sur les arbres dans les champs ouverts, les corniches des falaises, les poteaux téléphoniques et même les tours d'habitation dans certaines zones urbaines. La buse à queue rousse peut abandonner son site de nidification si elle est dérangée au début du processus de nidification.
La buse à queue rousse passe environ quatre à sept jours à construire son nid. Après avoir terminé la structure des branches, ils tapissent le nid d'écorce, de végétation sèche et de feuilles fraîches pour créer un environnement doux et chaleureux pour leurs petits. La femelle dépose ensuite un à cinq œufs, que le couple couve à tour de rôle pendant environ 30 jours.