Les oiseaux bleus construisent leurs nids dans des nichoirs ou dans des cavités d'arbres qui ont été abandonnées par des pics ou d'autres animaux. Le bec de l'oiseau est trop faible pour creuser une cavité de nid pour lui-même.
En outre, le nid doit être suffisamment éloigné du sol pour offrir une certaine protection. Parce que les merles bleus sont souvent attaqués par d'autres oiseaux pour l'espace de nidification et harcelés par des prédateurs, il est utile de mettre en place des nichoirs surélevés qui admettent les petits merles bleus tout en gardant les oiseaux plus gros et les parasites, tels que les écureuils ou les ratons laveurs.
Les merles bleus femelles construisent elles-mêmes les nids. Le nid qui en résulte est petit, en forme de coupe et tapissé de plumes, de poils, de tiges et d'herbe. La femelle pond ensuite généralement quatre, cinq ou jusqu'à huit œufs bleu clair et les couve elle-même. Elle couve aussi les poussins. Le merlebleu mâle garde le nid pendant que la femelle cherche de la nourriture, mais il n'incube pas les œufs et ne couve pas les poussins. Cependant, il aide la femelle à nourrir les poussins et à garder le nid propre.
Chez le merlebleu de l'Ouest, le couple peut avoir des assistants qui l'aident à élever les poussins. Ces aides sont très probablement la progéniture plus âgée du couple qui n'a pas pu trouver de partenaire ou dont les propres nids ont échoué.
Parfois, si leurs habitats se chevauchent, les merles bleus de l'Est et les merles bleus des montagnes se croisent.
