Le Nouveau-Mexique tire son nom de l'espagnol "Nuevo Mexico", qui faisait référence aux régions supérieures du Rio Grande. Les Espagnols espéraient que les terres détenaient la richesse du Mexique.
Le mot "Mexique" est l'aztèque pour "lieu de Mexitle", qui était un dieu aztèque. Le "Nuevo Mexico" espagnol a été anglicisé en "Nouveau-Mexique", lorsqu'il a été cédé aux États-Unis après la guerre américano-mexicaine.
Le Nouveau-Mexique est officiellement devenu une partie des États-Unis le 6 janvier 1912. L'État est connu sous son surnom de « Terre d'enchantement ». Le Nouveau-Mexique a pris une importance historique lorsqu'il est devenu le site de la première explosion de la bombe atomique.
